Bu haftaki konuğumuz Ekonometri Bölümünde görevli Yrd. Doç. Dr. Aycan Hepsağ. Bizlerle "Yumuşak Geçişe ve Doğrusal Olmayan Ortalamaya Dönüşe Dayalı Bir Birim Kök Testi" isimli sunumu paylaşacak. Sunumun konusu ise şu şekilde: Bu çalışmada bir zaman serisinde ortaya çıkabilecek yapısal kırılma ve doğrusal olmama gibi iki durumu birlikte dikkate alan bir birim kök testi geliştirilmiştir. Mevcut literatür incelendiğinde geliştirilmiş olan birim kök testlerinin sadece yapısal kırılmaları ya da sadece doğrusal olmama durumunu dikkate aldığı bilinmektedir. Geliştirilmiş olan yeni birim kök testinde, deterministik bileşenlerdeki (sadece sabitte kırılma, trend altında sabitte kırılma, hem sabitte hem de trendde kırılma) yapısal kırılmalar yumuşak geçiş ile modellenirken, doğrusal olmayan ortalamaya dönme ise Üssel Yumuşak Geçişli Otoregresif (ESTAR) fonksiyonu kullanılarak modellenmektedir. Çalışmada yeni birim kök testine ilişkin kritik değerler elde edilmiş olup, boyut ve güç performansları değerlendirilmiştir. Önerilen testin küçük örneklerde boyut bozulmasına sahip olmadığı ve alternatifine göre daha güçlü bir test olduğu ortaya konulmuştur.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder