İstanbul İktisat Çarşamba Toplantıları (Halil İbrahim Gündüz)

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı sekiz bölümün araştırma görevlileri olarak akademik işbirliğinin önünü açmak ve disiplinlerarası çalışmalara kapı aralamak üzere Çarşamba Toplantıları adıyla dokuz haftalık bir çalışma başlattık. Araştırma Görevlisi arkadaşlarımızın yüksek lisans ve doktora çalışmalarını dinleyeceğimiz bu toplantılarda İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünden bir konuk meslektaşımız yüksek lisans tezini bizlere sunacak. Toplantılarımızın ilki Ekonometri bölümünde Araştırma Görevlisi olan Halil İbrahim Gündüz'ün yüksek lisans tezi. "Panel Veri Modellerinde Parametre Homojenlik Testlerinin Performanslarının Karşılaştırılması ve Risk ile Getiri Oranı Arasındaki İlişkinin Analizi" isimli tez çalışmasını 12 Ekim Çarşamba günü Saat 11'de İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonunda sunacak. Tüm meraklılarını bekliyoruz.  


Tez Konusu: Panel veri modelleri, iktisadi ilişkilerin analiz edilmesinde yaygın olarak kullanılmakta ve modelde yer alan parametrelerin homojen ya da heterojen varsayılmasına bağlı olarak sınıflandırılabilmektedir. Homojen panel veri modelleri parametreler sabit kabul edilerek havuzlanmış model kapsamında ele alınmakta; heterojen durumda ise parametreler birimlere ve/veya zamana göre değişmektedir. Panel veri modellerinin havuzlanıp havuzlanmayacağına hangi durumlar ve koşullar altında karar verileceğinde, bir takım istatistiki analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, literatürde parametre homojenliğini sınayan çeşitli testler türetilmiş ve bu testler üç ayrı başlık altında ele alınmıştır. Bu çalışmada, homojenlik testlerinin performanslarının karşılaştırılmasında Monte Carlo simülasyon tekniklerinden yararlanılmış ve neticede III. tür testlerin daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Bunun yanı sıra, bütün testlerin istatistiki olarak eksik yönleri tespit edilmiştir. Bu noktada, alternatif bir çözüm olarak testlerin bootstrap versiyonları üretilmiş ve performans analizine dahil edilmiştir. Ancak simülasyon çalışmasında, bootstrap yöntemiyle elde edilen istatistiki sonuçlar bir noktaya kadar düzelmiştir. Monte Carlo simülasyon çalışmasına ek olarak, homojenlik testleri ve bootstrap versiyonları kullanılarak Borsa İstanbul'da işlem gören Mali sektöre ve alt sektörlerine ait varlıkların risk ve beklenen getiri ilişkisi farklı zaman boyutları ele alınarak birçok veri seti için incelenmiştir. Yapılan uygulamalı çalışma, simülasyon çalışmasıyla tutarlı sonuçlar vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Panel Veri Modelleri, Homojenlik Testleri, Monte Carlo, Bootstrap